Analizar su curva de equidad En términos generales, los sistemas de negociación mecánica se derivan de las observaciones estadísticas que pronostican una probabilidad próxima de marketrsquos a la tendencia o el comercio de lado. Teniendo en cuenta la naturaleza cíclica de los mercados y la volatilidad fluctuante de los precios de mercado, los sistemas vuelven naturalmente a fluir y retroceder a medida que cambian las condiciones del mercado. Por lo general, a altos niveles de volatilidad, los sistemas de tendencias funcionan bien y los sistemas laterales tienden a fallar. Del mismo modo, durante períodos de baja volatilidad, los sistemas de gama comercial operan mientras que los sistemas de tendencias se retrasan. Por lo tanto, independientemente de la naturaleza del sistema, la curva de equidad experimentará períodos de reducción. Los comerciantes, por supuesto, están siempre en la búsqueda de técnicas para reducir las reducciones e incluso convertir los períodos perdidos en ganar. Hay varias maneras de medir la volatilidad en un intento de pronosticar esto, pero uno de los más prácticos es simplemente el seguimiento del rendimiento del sistema en sí. Analizar la curva de equidad es una manera sencilla de predecir cómo funcionará un sistema en particular. Aquí, mostraremos cómo el análisis de la curva de equidad puede mejorar los resultados del sistema de comercio mecánico, no sólo identificando los cambios de los períodos de congestión a los de tendencia, sino también permitiendo al comerciante capitalizar este cambio. Negociación de la curva de equidad Una forma sencilla de medir el efecto cíclico de los mercados en los sistemas de comercio es aplicar paradas de reducción basadas en porcentajes para el rendimiento del sistema. Porcentaje basado en las paradas de equidad no se refieren a una caída porcentual en el mercado subyacente, se refieren a un porcentaje de caída en el equidad del sistema, desde el punto más alto medido de la curva de equidad al presente. (Ambos tipos de paradas se pueden utilizar simultáneamente.) Debido a que el nivel de equidad es dinámico, debe ser monitoreado manualmente o mediante un algoritmo programado. Este enfoque es un método de gestión de dinero que se puede aplicar a cualquier sistema, aplastando la línea de equidad. Otra técnica útil consiste en realizar análisis de tendencias de la curva de equidad. Medias móviles se pueden aplicar a la curva de equidad de un sistema de comercio para determinar cuándo y cómo tomar las operaciones de ese sistema de comercio. El cálculo comienza con una estrategia comercial básica técnica. Tal sistema es uno que actualmente no emplea ninguna técnica de administración de dinero. Tales sistemas pueden ser nada más que un solo indicador. Este sistema básico proporcionará la curva de equidad que se analizará. El promedio móvil se calculará sobre la base de la curva de equidad del sistema básico. La curva de equidad se definirá como ldquogoodrdquo cuando está por encima de su promedio móvil y ldquopoorrdquo cuando está por debajo de ella. Con esta información, podemos tomar varios enfoques para el comercio de nuestro sistema: Permitir señales cuando el patrimonio está por encima de la media móvil, y bloquear los intercambios cuando por debajo. Permitir operaciones más grandes cuando el patrimonio está por encima de la media móvil, y las operaciones más pequeñas, cuando por debajo. Administrar posiciones mediante filtrado con diferentes promedios móviles. Permitir señales cuando la equidad está por encima de la media móvil, pero el comercio opuesto a las señales de systemrsquos cuando la curva de equidad es inferior. Artículos RelacionadosReventos FX En el uso de este sitio web se considera que han leído y aceptado los siguientes términos y condiciones: La siguiente terminología se aplica a estos Términos y condiciones, Declaración de privacidad y Aviso de responsabilidad y cualquiera o todos los acuerdos: Usted, la persona que accede a este sitio web y acepta los términos y condiciones de la Compañía. La Compañía, nosotros mismos, nosotros y nosotros, se refiere a nuestra empresa. Parte, Partes o Nosotros, se refiere tanto al Cliente como a nosotros mismos, ya sea al Cliente oa nosotros mismos. 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En la superficie, el comercio es fácil. Comprar cuando el mercado va a subir y vender cuando el mercado está bajando. Ver, it8217s fácil. Bueno, cuándo es el mercado subiendo y cuándo es el mercado bajando That8217s la parte difícil, la derecha Muchas grandes estrategias comerciales están ahí para ayudarle a determinar los detalles de cuándo y cómo el comercio, cuándo comprar o vender, cuándo salir , Etc. El problema es que la mayoría de las personas estropean lo básico. Bueno, todo el mundo está mirando los mismos niveles de fib, niveles de soporte y resistencia, el promedio móvil y el punto más es que todos estamos usando el mismo análisis técnico. ¿Por qué es que algunos ganan dinero y otros no quieren aumentar la rentabilidad y disminuir las reducciones Una cosa que funciona bien para algunos comerciantes para aumentar la rentabilidad y disminuir las reducciones es el comercio de la curva de equidad. El comercio de la curva de la equidad es similar a mirar la media móvil en una carta de la modernidad. Si su patrimonio actual es superior (o superior) al promedio móvil de su curva de patrimonio, cambia como lo haría normalmente. Si su capital está por debajo del promedio móvil de su curva de capital, deje de operar o comercializar un tamaño menor. Usted está utilizando esencialmente su propio historial comercial para determinar si debe o no tomar el próximo comercio sugerido por su estrategia comercial. También puede utilizar el comercio de curva de equidad para determinar el tamaño del volumen. Comercio volúmenes más grandes cuando su capital está por encima de su promedio móvil de los volúmenes de menor volumen cuando su patrimonio está por debajo de su media móvil. Si usted encuentra que tienden a comerciar en vetas (como muchos de nosotros lo hacen), entonces, la incorporación de la curva de equidad de comercio en su estrategia comercial podría ser adecuado para usted. Tenga en cuenta, no hay garantía de que esto va a funcionar para usted y su comercio, pero es definitivamente algo a considerar. Personalmente, me gusta tener la mayor probabilidad de éxito cuando comercio y comercio de la curva de equidad puede mejorar esas probabilidades. 10 Comercio Equity Curve Trading Promedio Ejemplo Primero, tenemos una media móvil de 10 transacciones con la curva de equidad normalizada en azul y la media móvil en rojo. Esto se normaliza para tomar el tamaño del comercio fuera de la imagen para que podamos intercambiar más o menos dependiendo de la señal sin que afecte el análisis. Estamos mirando los tiempos en que las líneas se cruzan entre sí. Arriba, vemos que hay muchas veces que la estrategia de negociación se habría activado / desactivado utilizando el comercio de la curva de equidad. Por lo tanto, a continuación, queremos ver lo que sucede con nuestra rentabilidad y reducción cuando un comerciante incorpora la curva de equidad de comercio en su estrategia de negociación. Como puede ver, el desempeño del trader8217s está a la zaga del desempeño real desde el principio porque se perdió un comercio muy rentable. Esto puede suceder a veces, pero lo que estamos buscando es lo que pasa con el tiempo con el comercio de la curva de equidad. Se desactivó el comercio antes de la caída de 20 en el rendimiento. Luego, se vuelve a encender antes de un buen salto en rendimiento cerca del final. Esto es exactamente lo que usted debe estar mirando para ver al incorporar el comercio de la curva de equidad. Aquí están las estadísticas finales: Retorno real: 14.63, Drawdown actual: -31.24, DaScore real: 0.2342, Tasa de victoria: 26.90 Retorno de escenario: 28.72, Drawdown de escenario: -9.31 y Escenario DaScore: 1.5424, Win Rate: 53.62 Asumiendo su Las ganancias comerciales y las pérdidas tienden a correr en rachas, lo que se puede esperar ver con el comercio de la curva de equidad es más reducido, ya que tiende a cerrar el comercio antes de estas grandes retiradas. Esto es una gran ayuda, y no sólo a su rentabilidad. Psicológicamente, esto te ayuda también. Su mente no está diciendo que usted necesita hacer extra, en el próximo comercio, para cubrir sus grandes pérdidas de la última. 20 Trade Equity Curve Trading Ejemplo de un promedio móvil Con este siguiente ejemplo, usaremos una media móvil de 20 operaciones. Esto significa que estamos tomando las últimas 20 operaciones para determinar si debemos activar / desactivar nuestra estrategia comercial. La curva de equidad normalizada está en azul y el promedio móvil está en rojo. Como recordatorio, cuando la línea roja de media móvil se mueve por encima de la línea de la curva de equidad, la negociación del comerciante está activada. Cuando el rojo se mueve por debajo del azul, el comercio se desactiva. Una vez más, hay muchas veces cuando el comercio sería encendido / apagado sin embargo, esta vez vemos que no nos perdimos en ese comercio muy rentable desde el principio (como lo hicimos con el ejemplo de comercio 10 anterior). Esto se debe a la fijación de la media móvil igual a la equidad hasta que haya 20 operaciones, similar a cómo se manejó en el ejemplo del comercio 10. También de interés, es que el ejemplo del comercio desactiva la estrategia mucho antes con respecto a la gran caída en el patrimonio. Aquí están las estadísticas finales: Retorno real: 14.63, Drawdown real: -31.24, DaScore real: 0.2342, Tasa de victoria: 26.90 Retorno del escenario: 32.98, Escenario Drawdown: -9.68 y Escenario DaScore: 1.7033, Win Puntuación: 54.07 Aprendemos del comercio de la curva de la equidad El comercio de la curva de la equidad se incorpora mejor en su estrategia que negocia ya existente. También funciona mejor para los comerciantes streaky que es sus oficios que ganan tienden para seguir comercios que ganan y sus comercios que pierden tienden para seguir comercios perdidosos. Es mejor utilizar datos normalizados cuando se trate de curvas de equidad. Esto permite que el análisis ignore el volumen y proporcione el análisis más preciso. También le permite continuar negociando su estrategia (en volúmenes más pequeños) cuando señala una señal 8220off8221. Entonces, simplemente el comercio mayor, o normal, los tamaños cuando se señala 8220on.8221 Trate de evitar las trampas de cualquier análisis comercial, incluyendo la curva de equidad de comercio. Puede ser tentador elegir el mejor intérprete. Una manera de evitar el uso de esta herramienta como otra forma de ajustar los datos de la curva es examinar colectivamente todos los valores de los parámetros (10 de comercio, 20 de comercio, etc.). ¿Todos ellos muestran resultados que son similares (mostrando mejoría)? Si sí, su estrategia de negociación podría ser un muy buen ajuste para este tipo de análisis. Una vez que usted consigue el cuelgue de incorporar el comercio de la curva de la equidad en su estrategia que negocia, puede haber mejoras significativas en sus drawdowns y rentabilidad. Una técnica de gestión del dinero que a veces puede mejorar el rendimiento comercial es modificar el tamaño de posición basado en crossovers de un promedio móvil de la curva de patrimonio. La idea básica es negociar más o menos contratos cuando la curva de equidad cruza por encima o por debajo de su promedio móvil. Hay al menos dos maneras básicas de implementar esta idea. Una es dejar de negociar cuando la curva de equidad cruza por encima o por debajo de su promedio móvil y para reanudar el comercio en un crossover en la dirección opuesta. Este es el método más básico y comúnmente utilizado. Usted normalmente dejaría de operar cuando la curva de equidad se cruza por debajo del promedio móvil si su sistema o método tiende a producir vetas y pérdidas, de modo que cuando empieza a perder, lo mejor es dejar de operar hasta que empiece a ganar de nuevo. Por otro lado, si su sistema o método tiende a quotrevert a la meanquot - después de varias victorias, comienza a perder, y viceversa - que normalmente dejaría de cotización después de la equidad cruza por encima de la media móvil. El análisis de dependencia se puede usar para determinar si su sistema tiene cualquiera de estas tendencias con significación estadística. Un método más sutil para la aplicación de comercio de curva de equidad también es posible. En lugar de iniciar y detener el comercio en cruces de la curva de equidad, puede reducir o aumentar el tamaño de la posición en cruces de media móvil. Por ejemplo, puede aumentar el tamaño de posición para el método actualmente seleccionado por X cuando la equidad cruza por encima de la media móvil. También puede disminuir el tamaño de la posición por Y cuando el patrimonio cruza por debajo de la media móvil. Más específicamente, supongamos que usted estaba usando el tamaño de la posición fraccional fija y decidió aumentar el tamaño de la posición 50 cuando el patrimonio cruzó por encima de la media móvil y disminuir el tamaño de la posición en 30 cuando el patrimonio cruzó por debajo de la media móvil. En este caso, el tamaño de posición sería 50 más alto o 30 más bajo que el valor determinado por el método fraccionario fijo por sí mismo. Alternativamente, usted podría alterar el tamaño de posición en crossovers en una dirección pero no en la otra. Por ejemplo, podría aumentar el tamaño de la posición 40 en cruces por encima de la media móvil y el valor fraccionario fijo estándar en cruces por debajo de la media móvil. Para ilustrar, considere los resultados comerciales que se muestran a continuación. La curva de equidad se muestra en rojo con una media móvil de 10 periodos en verde. El gráfico de barras debajo de la curva de equidad muestra el número de contratos, que se determina tomando un contrato por cada 3000 de patrimonio neto. Curva de capital original y el número de contratos antes de aplicar la curva de equidad de crossover. La curva de equidad se muestra en rojo una media móvil de 10 períodos de la curva de equidad está en verde. Observe que la curva de equidad tiende a ser reverberación media, es decir, una serie de triunfos es seguida por una serie de pérdidas, que es seguida por otra serie de triunfos, y así sucesivamente. Esto se refleja en el número de contratos, que sube y baja dramáticamente en varios lugares. Un patrón de comercio de este tipo sugiere que puede ser mejor dejar de negociar cuando la curva de equidad cruza por encima de su promedio móvil (anticipando una reversión a las pérdidas) y reanudar el comercio cuando la curva de equidad cae por debajo de su media móvil (anticipando una reversión a las victorias) . La aplicación de este enfoque para la serie comercial mostrada anteriormente produce la curva de equidad que se muestra a continuación. Curva de equidad y número de contratos con la curva de equidad de crossover aplicada. El comercio se detiene en crossovers por encima de la media móvil se reanuda el comercio en crossovers por debajo de la media móvil. La curva de equidad se muestra en rojo una media móvil de 10 períodos de la curva de equidad está en verde. No sólo este cambio produce una curva de equidad gradualmente creciente con más ganancias y una reducción más baja, pero lo hace con menos operaciones. Las áreas en blanco en el gráfico de barras debajo de la curva de equidad indican las operaciones que se saltan. El número de contratos para los oficios que se toman tiende a aumentar mucho más suavemente que antes, sin los dramáticos aumentos y caídas de la curva original. Un efecto similar, pero más sutil, podría lograrse aumentando y / o disminuyendo el tamaño de la posición en relación con el valor determinado a partir de la cantidad de capital en dólares por contrato (3000 en el ejemplo) en los cruces de la media móvil. Si te gustaría recibir información sobre novedades, noticias y ofertas especiales de Adaptrade Software, únete a nuestra lista de correo electrónico. Gracias. Si usted todavía está buscando una ventaja en los mercados, los sistemas mecánicos de comercio son la mejor manera de conseguirlo. Aprende más. Equity Curve Crossover Software Una técnica de gestión de dinero que a menudo mejora el rendimiento comercial es modificar el número de acciones / contratos negociados sobre la base de crossovers de un promedio móvil de la curva de equidad. Market System Analyzer (MSA) es una aplicación independiente de Windows que implementa el comercio de crossover de la curva de equidad. La idea básica es negociar más o menos acciones / contratos cuando la curva de equidad cruza por encima o por debajo de su promedio móvil. Esto puede ser una técnica eficaz para aumentar el tamaño de los oficios ganadores al tiempo que reduce el número de operaciones perdidas. Market System Analyzer proporciona reglas de crossover de la curva de equidad a través del comando Position Sizing del menú Análisis, que abre el cuadro de diálogo que se muestra a continuación. La regla elegida se aplica a la curva de equidad en la ventana de gráfico principal, que demuestra cómo la regla habría afectado los resultados comerciales. Las reglas de crossover de la curva de equidad se presentan en la pestaña Equity Curve Crossovers del cuadro de diálogo Position Sizing. Existen tres opciones para implementar crossovers de curva de equidad. La primera opción, quotStop de comercio cuando el patrimonio cruza por encima / por debajo de la media móvil de reanudar el comercio en crossover en dirección opuesta es el método más básico. Si se selecciona esta opción, elegir quotabovequot o quotbelowquot indica si el comercio se detendrá cuando el patrimonio se traslade por encima o por debajo de la media móvil. Si el sistema o método tiende a producir rayas de triunfos y pérdidas, normalmente se elegiría una parte inferior. Si el sistema o método tiende a quotrevertir a la media, la opción más apropiada sería quotabove. quot (La función de análisis de dependencia de Market System Analyzer puede usarse para determinar si el sistema o método es revertir la media o tiende a producir ejecuciones De victorias y pérdidas). Si se elige la primera opción, las otras dos opciones no están disponibles. La segunda y tercera opciones reducen o aumentan el tamaño de la posición en los cruces de media móvil. Al seleccionar la segunda opción, se incrementará el tamaño de posición para el método actualmente seleccionado por X cuando la equidad cruza por encima / por debajo de la media móvil. Al seleccionar la tercera opción, se disminuirá el tamaño de la posición por Y cuando la equidad cruza por encima / por debajo de la media móvil. La segunda y tercera opciones pueden ser seleccionadas juntas o uno u otro puede ser seleccionado solo. El aumento o disminución en el tamaño de posición es relativo al valor calculado sin la regla y sólo se aplica al siguiente comercio. Si se seleccionan ambas opciones conjuntamente, una opción normalmente usaría quotabovequot y la otra quotbelow. quot Por ejemplo, la segunda opción podría ser aumentar el tamaño de posición 50 cuando el patrimonio cruza por encima de la media móvil. La tercera opción podría ser disminuir el tamaño de la posición por 30 cuando la equidad cruza debajo de la media móvil. En este caso, los tamaños de posición son 50 o 30 más bajos de lo que sería sin esta regla. Alternativamente, el tamaño de la posición puede ser alterado en crossovers en una dirección, pero no en la otra seleccionando sólo una de las segunda y tercera opciones. Por ejemplo, si sólo se selecciona la segunda opción con un valor porcentual de 40 y la dirección quotabove, entonces el tamaño de la posición será 40 más alto en crossovers por encima de la media móvil y volverá a los valores por defecto en crossovers por debajo de la media móvil. En la opción Opciones, se puede introducir la longitud de la media móvil de la curva de equidad. Este es el número de operaciones usadas para calcular el promedio móvil. Se pueden calcular cuatro medias móviles diferentes: simple, exponencial, ponderada y TRIX. Una vez que se selecciona la regla de crossover y se hace clic en el botón Aceptar, la curva de equidad en la ventana de gráfico principal se actualizará para reflejar la regla de crossover. Las estadísticas de rendimiento se volverán a calcular para que coincidan con la nueva curva de equidad. Para ver cómo las estadísticas de rendimiento detalladas de Market System Analyzer pueden ayudarle a evaluar mejor los sistemas o métodos comerciales, haga clic en el botón Siguiente en la parte inferior de la página o vaya a la tienda en línea a continuación para adquirir su propia copia de Market System Analyzer. Descargue una versión de prueba completamente funcional de Market System Analyzer. Evaluar MSA por hasta 30 días. Haga clic aquí para descargar ahora sin compromiso. Para un artículo general sobre la curva de equidad de comercio crossover, haga clic aquí. Para obtener una lista completa de artículos comerciales disponibles, seleccione el enlace Biblioteca de artículos a la izquierda. Si te gustaría recibir información sobre novedades, noticias y ofertas especiales de Adaptrade Software, únete a nuestra lista de correo electrónico. Gracias. Mejorando el Crossover Promedio Móvil Let8217s eche un vistazo a un sistema simple de crossover de media móvil y vea si podemos mejorarlo. Específicamente, podemos mejorar el rendimiento del sistema de media móvil al reducir el número de whipsaws durante esos temibles mercados de alcance limitado Los Whipsaws ocurren cuando un mercado pasa de un modo de tendencia a un modo de consolidación. Durante este modo de la consolidación el sistema consigue whipsawed de largo a cortocircuito que crea una cadena de oficios perdidosos. Las operaciones largas de repente revierten golpeando su parada. Del mismo modo para operaciones cortas. Estas 8216 señales falsas 8217 pueden destruir tu curva de equidad. En este artículo I8217m va a presentar dos métodos simples para mejorar el sistema de cruce simple móvil promedio. Estas ideas pueden ser fácilmente implementadas en sus sistemas de comercio y puede proporcionar un gran punto de partida para una tendencia siguiente sistema. Sistema Baseline Nuestro sistema basal consistirá en dos medias móviles simples (SMA) ejecutadas en un gráfico diario de los futuros del Euro. Ya que ha demostrado sólidas características de tendencia en comparación con los mercados de índice de acciones que tienden a ser la media revertir. Si se recuerda, las señales se generan cuando un promedio móvil más rápido (trigger SMA o línea de disparo) cruza un promedio móvil más lento (SMA lenta o línea lenta). Slow SMA 50 período Trigger SMA 3 período Go Long cuando el gatillo cruza por encima de Slow SMA Go Short cuando el gatillo cruza bajo Slow SMA Fechas Probado: Mayo 2001 8211 30 de septiembre de 2017 Comisiones y amp. TradeStation el Sistema de Línea de Base fue creado insertando dos estrategias en el gráfico que fueron proporcionados por TradeStation. A continuación se presentan las dos estrategias. El primero controla las reglas de entrada larga (LE) y el segundo controla las reglas de entrada corta (SE). Puede ver que los campos de entrada contienen los tres y los cincuenta para los dos períodos diferentes para nuestros promedios móviles. Comprar usando estas estrategias proporcionadas que usted puede construir una estrategia de cruce de media móvil en cuestión de segundos sin ningún tipo de habilidades de codificación. Baseline System Equity Curve Estas dos reglas simples producen un sistema comercial que es realmente rentable a largo plazo. Este es un testimonio de las características de tendencia del mercado de futuros del euro. Sin embargo, hay períodos de grandes retiros y largos períodos en los que no se crean nuevos índices de capital. No es probable que alguien realice el comercio con dinero real. La imagen de abajo muestra un período reciente de 2011, cuando el Euro entró en una fase de consolidación durante los meses de verano de junio a agosto. Durante este tiempo, nuestro Sistema Baseline produjo una serie de ocho operaciones consecutivas perdedoras. Whipsaw Verano 2011 Mejora 1: Entrada retardada Con este método de entrada vamos a retrasar nuestra entrada en el mercado después de que la línea de disparo cruce la SMA lenta. Por lo tanto, cuando la línea de disparo cruza la SMA lenta no abrimos nuestra posición de inmediato. Retrasamos para varios bares. Se dice que esperamos 15 barras después de la cruz. En la décima barra después de la señal vemos si el precio está todavía por encima de la SMA lenta (para una entrada larga) y entrar en la apertura de la 11 ª. Si el precio está por debajo de nuestro lento SMA don8217t abrir una nueva posición. Haciendo esto eliminamos algunos whipsaws a expensas de entrar en el comercio más tarde que la cruz original de SMA. La idea detrás de este método es si un nuevo mercado alcista está a punto de comenzar, el precio no debe caer detrás de la SMA lento. En resumen, es otra forma de medir la cantidad de convicción para la siguiente fase del mercado. Sin embargo, mantendremos la salida igual. Cuando se produce una cruz EMA siempre cerramos nuestra posición abierta. Sólo aplicamos el retraso al abrir una nueva posición. La curva de equidad con nuestra entrada diferida mueve realmente toda la curva de patrimonio por encima de la línea cero. Menos operaciones se toman y reducimos el beneficio neto total. La curva de equidad también aparece un poco menos irregular, lo que implica un ascenso ligeramente más suave. A continuación se muestra una imagen que muestra el período de verano Whipsaw en 2011. Usted notará que hemos reducido el número de whipsaws de ocho a cero. Whipsaw Mejoramiento del verano de 2011 2: Bandas de comercio A diferencia del crossover de promedio móvil estándar en el que la línea de disparo debe simplemente cruzar la SMA lenta, nuestra línea de activación debe demostrar ahora convicción cruzando más allá de la SMA lenta. Por ejemplo, imagine otra banda por encima de la SMA lenta que es 1 ATR por encima de la SMA lenta. Para abrir una nueva posición larga necesitamos que la línea de disparo penetre esa banda ATR por encima de la línea lenta. Ahora imagina otra banda que es una ATR por debajo de la SMA. Esta banda representa nuestro disparador corto cuando abrimos una posición corta. Esperamos eliminar algunos whipsaws retrasando nuestra entrada y obligando al mercado a mostrarnos algo de fuerza. Algunos de ustedes pueden haber notado ya que lo que tenemos es un Canal Keltner. Un canal de Keltner no es nada más que un promedio móvil (SMA lento) con un número X de banda superior de ATR por encima y por debajo de la SMA lenta. Las bandas superior e inferior actúan como disparador para entrar en una posición larga o una posición corta. Las bandas se adaptan a la creciente volatilidad que requiere más convicción de precios para iniciar una nueva posición. Asimismo, estas bandas se contraen durante menores tiempos de volatilidad. Por lo tanto, las reglas de entrada y salida son más dinámicas para un mercado cambiante que un crossover de media móvil simple. El gráfico de equidad no se ve demasiado diferente de nuestro sistema de referencia. Toda la curva de capital pasa menos tiempo cerca de la línea cero y hay menos operaciones. A continuación se muestra el mismo período de tiempo mostrando que el sistema de banda ha reducido el número de señales falsas de ocho a dos. Esta es una gran mejora con respecto al Sistema de Línea Base. Whipsaw Summer 2011 Resumen Cada uno de los dos métodos mejoró los resultados del Sistema de Línea Base original. Observando la tabla a continuación, podemos ver las estadísticas de rendimiento como el factor de ganancia, los ganadores porcentuales y el promedio de los beneficios netos comerciales aumentaron. El Keltner produjo las mejores estadísticas generales. Ciertamente no tenemos un sistema comercial que sea negociable con dinero real, pero cumplimos nuestra misión. Reducimos el número de whipsaws con nuestro sistema de entrada diferida y sistema de entrada de banda. Usted puede ver esto mirando el número de oficios tomados por cada sistema y el porcentaje que gana oficios. Más ideas Usted puede tomar esta investigación en todo tipo de direcciones. Aquí dos ideas más. Delay With Time Decay 8211 Los mercados cambian entre tendencias y no tendencias como todos sabemos. A menudo se dará cuenta de una cadena de whipsaws en un sistema de crossover media móvil justo después de un gran comercio ganador fue cerrado. El mercado aparentemente ahora está cambiando a un mercado limitado de la gama y lo hará probablemente por algún tiempo. Sin embargo, como los días o semanas de desgaste en la probabilidad de una ruptura probablemente aumenta. Así, tal vez podamos reducir la cantidad de retardo a medida que pasa el tiempo. Después del cierre de un comercio exitoso comenzamos a buscar la siguiente cruz con nuestro retraso de barra X por defecto. El mercado sigue vinculado a la gama y produce varias señales falsas durante las semanas, pero nuestro sistema no toma ninguna nueva señal. Durante estas falsas señales, nuestro contador de retardo se restablece pero no siempre lo restablece a X. Cada día o cada semana reducimos nuestro retardo de X días en uno. Hacemos esto porque creemos que a medida que pasa el tiempo un desglose se vuelve más probable. Sin embargo, nunca reducimos X para alcanzar cero o menos. De hecho, es posible que nunca queramos ir mucho más bajo que 5 o menos. Trend Filter 8211 En un artículo anterior usé rsRank o un SMA de 200 períodos como un indicador de tendencia para ayudar a determinar la imagen más grande para el euro. En otras palabras, ¿estamos dentro de un mercado alcista o bajista Tal vez sólo tomar largas operaciones durante un mercado alcista o tomar operaciones cortas durante un mercado bajista mejoraría los resultados. Esta sería una prueba interesante y simple de realizar. Me encantaría escuchar sus resultados. Asegúrese de dejar un comentario a continuación. Me encantaría escuchar las ideas o los resultados de su propia prueba Deja un comentario Cancelar respuesta Producto destacado Construir indicadores adaptativos en sus estrategias de TradeStation. La biblioteca de indicadores adaptativos sintoniza automáticamente sus indicadores a la mitad del ciclo dominante actual basado en el uso de la transformada de Hilbert. Conozca más Free TradeStation Code Obtenga versiones gratuitas y simplificadas de las herramientas que los expertos de TradeStation utilizan en su investigación diaria y en la construcción de sistemas. Estas herramientas le ayudan a aprender EasyLanguage ya que son totalmente de código abierto y le permiten construir sistemas complejos sin necesidad de saber cómo codificar. Todo lo que necesita proporcionar es un nombre y dirección de correo electrónico. 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