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La Estrategia del Cóndor de Hierro Explicada

Sábado, 10 de mayo de 2017 por Tim Lanoue

La estrategia de Cóndor de Hierro es una estrategia controlada de riesgo controlado y no direccional que tiene la función principal de generar un pequeño volumen de beneficios cuando el activo objetivo está mostrando una volatilidad relativamente baja. Con el fin de comprender mejor el concepto de esta idea, es una combinación de spreads alcistas y bajistas establecidos para el mismo tiempo de vencimiento.

La Implementación de la Estrategia Iron Condor

La estrategia de Cóndor de Hierro requiere que ocurran cuatro operaciones diferentes. El primer y el segundo oficios estarían vendiendo una huelga más baja fuera del dinero puesta y luego colocando una put aún más baja. La tercera y la cuarta operaciones consisten en vender una llamada más alta fuera del dinero y luego comprar una alta llamada fuera del dinero, como resultado de un crédito neto se crea.

Iron Condor Profit & amp; Limitaciones de riesgo

Con el fin de obtener el máximo beneficio al usar este beneficio, el activo debe expirar entre las huelgas y pujas de nuestros oficios. Si bien la pérdida máxima con esta estrategia se produce cuando el precio de la acción del activo cae igual o por debajo de la huelga inferior de la compra de venta, que sería el segundo comercio que colocamos, o igual a la llamada de compra más alta, que es el último comercio Que colocamos.

Ganancia Máxima = Ganancia Neta Recibida - Pagos de la Comisión

Pérdida Máxima = Precio de la 4ª Operación - Precio de Venta de la 2ª Operación - Ganancia Neta Recibida + Comisiones Pagadas

Puntos neutrales

Al usar esta estrategia de negociación hay dos oportunidades donde esta estrategia no daría lugar a ninguna pérdida o ganancia. La primera sería cuando nuestro primer comercio que ponemos es equivalente al Ganancia Neta Recibida. La segunda sería cuando nuestro tercer comercio se añade a nuestro total de ganancias netas recibidas.

Ejemplo de cóndor de hierro

Digamos que la acción ZZZ se está negociando a un valor de $ 50 en julio. Cualquier comerciante de opción tiene la capacidad de ejecutar esta estrategia de condor de hierro al comprar el AUG 40 por $ 55, escribir un AUG 45 por $ 110, escribir otro AUG 50 por $ 100 y comprar otro AUG por $ 50, el crédito neto obtenido al entrar en el El comercio es de $ 100.

Cuando esta opción expira en agosto, la acción de ZZZ todavía está negociando a un valor de $ 50 así que todas nuestras inversiones vence sin valor y los comerciantes de la opción consiguen guardar el crédito recibido como beneficio, que es también nuestro beneficio máximo. Sin embargo, si la acción de ZZZ expira en agosto en un valor de $ 50 entonces todas nuestras inversiones de put no son valoradas, significando que no valen nada. La acción ZZZ tiene un valor intrínseco de $ 500, que significa el valor nominal real de la acción. El crédito inicial de $ 100 recibido es $ 100, $ 500 $ 100 = $ 400 de pérdida máxima en este caso. Las posibilidades de este escenario de suceder es muy raro y no es probable que ocurra.

Esta estrategia es aplicable a opciones binarias, pero necesita un corredor que requiera periodos de vencimiento más largos como ofrecido por el pionero de opciones binarias Anyoption con tiempos de vencimiento de hasta 30 días. Si ustedes tienen otras preguntas por favor no dude en preguntar, si necesita alguna ayuda por favor no dude en preguntar!