Opciones En El Ejemplo Comercial

Ejemplos de operaciones de opciones

Ajuste y administración de operaciones de opción de inversión con apalancamiento

El propósito de esta página es proporcionar ejemplos de transacción de opciones. Incluyendo ejemplos de la vida real de ajustes comerciales y de gestión.

He creado esta página a petición de una serie de personas que compraron la guía de inversión orientada esencial y que quería ver más ejemplos de la vida real de cómo seleccionar y luego administrar los oficios.

También lo incluyo como una página web gratuita como una cortesía para aquellos que están considerando el enfoque de inversión de Leveraged (usando estrategias de opciones conservadoras para adquirir alta calidad con un descuento significativo y luego bajar la base de costos de esas inversiones).

Además de la información comercial general, también incluyo notas extensas para explicar los antecedentes del comercio, así como mi motivación y justificación para varias decisiones y ajustes.

Los rendimientos anualizados se calculan tomando la cantidad de la rentabilidad "reservada", dividiéndola por el requerimiento de capital implícito si se me asignara (por ejemplo, 1 puesto desnudo a un precio de ejercicio de 70 = requerimiento de capital implícito de $ 7000) y luego anualizar Basado en el número de días que el comercio estaba abierto.

Puesto corto / desnudo en Pepsico (PEP)

Así que aquí va - lo que sigue es una secuencia de operaciones iniciadas originalmente en el otoño de 2010 en PEP. Como usted verá, aunque el precio de las acciones aparentemente fue en contra de mí, no sólo no perder el dinero, pero también en realidad continuó haciendo muy buenos retornos.

No tuve otros oficios abiertos en PEP durante 6 meses hasta que escribí 1 ligeramente en el dinero PEP Mayo 2011 70 poner @ 1,42 por una prima total de $ 131.25 después de comisiones. El 4/28 rango de precio era $ 67.87 - $ 69.92.

Un par de semanas más tarde, el 5/13, con un poco más de una semana para ir hasta la expiración, PEP negociado 70,22-71,27. Aunque el precio de la acción se mantuvo por encima de 70 a través de la expiración, opté por cerrar la posición una semana antes y bloquear los beneficios, comprando de nuevo la put @ $ 0.18 por un costo total de $ 28.74.

Realmente escribí 2 nuevos / adicionales 70 pone para el ciclo de vencimiento de junio en los días antes de elegir cerrar este (ver entrada más abajo). Inicialmente preveía que la acción seguiría operando más alto y no quería esperar hasta que los contratos de mayo expiraran antes de abrir las posiciones de junio.

1 PEP JUN 18 2011 70 PUT

Nota: Este PEP corto de junio de 70 puso y el que estaba debajo de él se abrió mientras que el 70 de mayo puso (véase más arriba) estaba todavía abierto.

Pero después de escribir estos dos nuevos puestos en 5/9 y 5/13, respectivamente, cerré el 70 de mayo poner una semana o tan temprano, bloqueando en la mayoría de la ganancia potencial para ese comercio en un período abreviado de 15 días de tenencia.

Re: esta posición, escribí este junio 70 puesto en 5/9 para una prima inicial de $ 145.25 (1.56 / contrato).

El 5/9, el precio de las acciones de PEP cotizaba entre 69,48-69,98. Antes del 5/23, PEP había vuelto a subir por encima de los 70 y había cambiado entre 70.78-71.34, y yo estaba un poco nervioso por el mercado en general cuando decidí cerrar el comercio temprano para obtener ganancias rápidas.

El costo de $ 187.49 para cerrar tanto corta pone (para esta entrada y la entrada que sigue a continuación) @ $ 0.88 / contrato. Dividiendo esa cantidad por dos, registré el costo neto en esta posición de venta única a $ 93.74 para una reserva de prima neta de $ 51.51 en un período de tenencia de 14 días.

1 PEP JUN 18 2011 70 PUT

Vea comercio arriba. He abierto este segundo PEP corto de junio de 70 puesto en 5/12 cuando el precio de las acciones cotizaba entre 69,96 y 71,05. Inicialmente recibí un pago de prima de $ 91.25 (1.02 / contrato menos comisiones).

Cuando cerré ambos 70 PEP cortos ponen en 0.88 por contrato, costó un total de $ 187.49 para cerrar el comercio entero. Yo deduje la mitad de esa cantidad y registré una pérdida neta marginal de $ 2.50 en esta porción del comercio ($ 91.25 menos $ 93.75).

En conjunto, sin embargo, el corto plazo del 2 de junio fue rentable en algún lugar cercano a una tasa de rentabilidad anualizada de alrededor del 10% en el período de tenencia de 9 a 14 días.

2 PEP JUNIO 18 2011 70 PUTS

Básicamente volví a abrir el PEP 2 de junio 70 pone en 5/27 que había cerrado cuatro días antes. Las acciones cotizaban entre 70,28 y 71,03. Yo esperaba que la acción fuera menor, pero no lo recibí y recibí un total de $ 154.50 (escribí las pujas en 0.83 / contrato, o 0.05 / contrato menos de lo que había cerrado la posición durante 4 días antes).

Tuve mucha suerte en el tiempo de mis operaciones el octubre anterior (ver las dos primeras entradas anteriores), pero claramente habría sido mejor no cerrar el 2 de junio de 70 pone temprano.

Y el 6/13, con cerca de 4 días de negociación restantes hasta que expiró el plazo, y el comercio de valores entre 68,62 y 69,32, rodé el 2 de junio 70 pone a julio.

La forma en que calculo los retornos "contabilizados" es que sustraigo el costo de rodar de la nueva prima recibida por una designación de prima neta recibida (ver comercio más adelante). Eso significa que aunque este comercio estaba en el dinero y costó más para cerrar de lo que recibí cuando inicié el comercio, considero que los ingresos "registrados" de $ 154,49 durante un período de 17 días de tenencia, que se convierte en una tasa anualizada de 23,69% .

2 PEP JUL 16 2011 70 PUERTAS

El 6/13, con el PEP que negocia entre 68.62 y 69.32, rodé mis 2 PEP cortos el 70 de junio pone a julio 70 pone. Compré el 70 de junio pone @ 1,06 / contrato y vendió el 70 de julio pone @ 1,66 / contrato de un crédito neto de la prima de $ 107 (- $ 213.50 + 320.50).

2 PEP 20 AGO 2011 70 PUERTAS

Aquí es donde podría empezar a ser un poco confuso. Estos 4 puestos largos eran en realidad parte de un toro extendido que abrí en 7/18:

He vendido 4 Aug 2011 65 puts @ 0.54 / contrato y comprado estos 4 Aug 2011 62.50 pone @ 0.26 / contrato de una prima neta de $ 96.00.

El 7/18, el precio de las acciones de PEP fluctuó entre 67.38 y 68.61. Una semana más tarde, el 7/25, el precio de la acción de PEP había caído, y estaba negociando ese día entre 64.27 y 65.38.

El resultado neto fue que estas largas 62,50 put subieron de precio a 0,40 / contrato. Elegí vender los largos y reservé una pequeña ganancia de $ 40 (costo inicial de $ 107 + precio de venta final de $ 147). Comprando de nuevo los 4 largos pone luego cambió el resto de 65 pone de un toro extendido a regular pone desnudo (ver entrada de comercio más abajo).

La tasa de rendimiento anualizada artificialmente alta se basa en el cálculo del retorno de $ 40 sobre el costo inicial de $ 107 de las participaciones largas mantenidas por solo 7 días.

4 PEP 20 DE AGOSTO 2011 65 PUTS

Ver la entrada de comercio por encima - esta posición de 4 PEP corto Aug pone en el precio de 65 años fue originalmente parte de un 65-62,50 extendido alcista, pero cuando la acción subyacente cayó, vendí los 4 largo 62,50 pone para una pequeña ganancia.

Y como un trade off adicional, la venta de los 4 largos pone eliminado cualquier protección adicional a la baja, pero también aumentó la ganancia potencial de la parte corta del comercio si el rebote de la acción.

Originalmente, el máximo ganancia fue de $ 96 ($ 203 de prima recibida menos los $ 107 pagados por los largos). Con las posiciones largas eliminadas, la prima neta recibida aquí vuelve a $ 203, que es lo que registraba como ingreso "reservado" el 8/11 cuando PEP cotizaba en una volátil gama diaria de 60.41 - 63.59 y rodé estos 65 ago Corto Sept 65 pone (ver dos operaciones más abajo).

2 PEP SEP 17 2011 70 PUTS

Un rollo más en los 2 cortos 70 puestos. El 8/10, con PEP negociando todo el camino hasta el rango de 60.10 - 62.89, me sorprendió gratamente que realmente podría hacer un lanzamiento recto un mes al mismo precio de ejercicio y todavía generar una prima neto decente.

Esto coincidió con algunos oscilaciones intradía bastante volátil 500 + punto en el DJIA de modo que los niveles de prima eran extremadamente elevados.

Compré el 2 de agosto 70 pone @ 8.93 / contrato por un costo total de $ 1787.50 y escribió 2 nuevos 70 de septiembre pone @ 9.45 / contrato por una cantidad de prima de $ 1878.47, o un nuevo crédito neto de $ 90.97.

El 9/6 con PEP todavía esencialmente negociando en los 60s bajos (61.52-62.58 en este día), hice otro ajuste importante del comercio para bajar el precio de huelga en estos 2 corto pone del precio de huelga 70 a 67.50 (vea dos Entradas comerciales más abajo).

3 PEP SEP 17 2011 65 PUTS

Las opciones son siempre sobre compensaciones.

Esta posición fue el resultado de un rollo, pero con un giro que usé para reducir mi riesgo general. En lugar de simplemente rodar mi en el dinero corto PEP Aug 65 pone a Sept 65 pone, que en realidad utiliza la ventaja de la decadencia del tiempo para reducir el número de pone corto de 4 a 3.

He aquí lo que parecía: He comprado 4 corto ago 65 pone por un costo total de $ 1084.99 (3 @ 2,66 + 1 @ 2,74) y luego reescribió 3 Sept corto 65 pone un crédito de $ 1088.73 (3 @ 3.67).

Si hubiera rodado los 4 cortocircuitos, habría generado algo menos de $ 400 adicionales de crédito premium neto (4 contratos @ un crédito neto de 1,01 / contrato menos comisiones). Pero debido a que también tuve dos PEP cortas 70 adicionales abre, sentí que era más prudente comenzar a reducir mi riesgo en lugar de tratar de maximizar mis ingresos (que básicamente estaba en la categoría de cambio flojo en este ajuste comercial en particular).

El 9/6 con PEP todavía esencialmente negociando en los 60s bajos (61.52-62.58 en este día), hice otro ajuste comercial importante y combiné un rollo en éstos así como mi otra posición de 2 70 pone corto. Básicamente, compré de nuevo los 2 puestos en la huelga de 70 y estos 3 pone en la huelga de 65, y reescribió 5 de octubre corta pone en la huelga de 67,50 para un crédito neto total de $ 304.45 (ver entrada de comercio a continuación)

5 PEP OCT 22 2011 67.50 PUTS

Más trade offs - aquí he rodado 2 Sept 70 pone corto y 3 Sept 65 corto pone en 5 Oct 67,50 pone corto para un crédito neto de $ 304.45. El comercio aquí es que he bajado el precio de ejercicio en los 70 pone a 67,50, pero para hacerlo, subí el precio de ejercicio en los 65 puestos a 67,50 también.

Pero también generé un adicional de $ 300 en primas netas (aunque esto se logró en realidad por el aumento general / promedio en el precio de ejercicio - 2 bajó, 3 subieron). En el día del roll (9/6/2011) PEP negociado en el rango de $ 61.10- $ 61.49.

8 PEP NOV 19 2011 65 PUTS

Cuando usted está manejando un en la posición de dinero desnudo puesto, sólo hay dos formas de reducir el riesgo a través de rodar - ya sea reduciendo el número de saldos pendientes o reduciendo el precio de ejercicio en esos puestos.

En este caso, después de obtener todas mis pujas cortas pendientes en el precio de ejercicio de 67.50, elegí hacer lo que era necesario para bajar las más al precio de ejercicio 65 y todavía generar un crédito neto en el rollo.

Con el fin de lograr esto, he aumentado el número de puestos desnudos en la posición de 5 todo el camino a 8. En la superficie, se podría argumentar que aumenté significativamente mi riesgo, porque mientras que antes yo había sido potencialmente en el gancho por 33.750 dólares De la acción (500 partes @ $ 67.50), este comercio aumentó mi responsabilidad potencial a $ 52.000 (800 partes @ $ 65).

Sin embargo, creo que este fue un buen movimiento, y que bajar el precio de huelga de una entalla completa de 67,50 a 65 fue un ajuste muy bueno. Gran parte de mi confianza provenía de la naturaleza de la calidad del negocio subyacente. PEP es un negocio de clase mundial y aunque fue definitivamente fuera de favor durante estos últimos meses, el modelo de negocio sigue siendo el sonido y es una empresa que estoy seguro de que seguirá generando ganancias consistentes y crecientes durante décadas.

Si no tuviera tanta confianza a largo plazo en la empresa, no hay manera de que yo estuviera agregando short puts o, en efecto, "doblando hacia abajo" en el comercio (y espero, no habría iniciado ningún tipo de comercio en Tal compañía para comenzar con). En el día del roll / adjustment (11/10/11), PEP cotizaba en un rango de $ 62.29- $ 63.26.

7 PEP DEC 17 2011 65 PUTS

Después de bajar el precio de huelga en mi pendiente pendiente PEP pone de 67,50 a 65 (y el aumento del número de 5 a 8) en el último rollo, rodé de nuevo el 11/10/2011 (PEP negociado en un rango de $ 62.29- $ 63.26 que día). Esto fue aproximadamente una semana antes de la expiración de noviembre.

Debido a que el precio de las acciones finalmente había comenzado a subir, me encontré con que era capaz de rodar a diciembre, disminuir el número de saldos pendientes de 8 a 7, y todavía mantener un crédito neto. Básicamente me costó $ 2096.10 para cerrar el 8 de noviembre de 65 pone y coleccioné $ 2329.62 para escribir el 7 de diciembre de 65 pone.

UPDATE: PEP cerrado en la expiración de noviembre @ $ 63.89. En retrospectiva, habría sido dramáticamente mejor si me había mantenido fuera de hacer este rollo hasta el último día del ciclo de vencimiento en lugar de hacerlo una semana antes, como lo hice.

Esto realmente ilustra el poder de la decadencia del tiempo de aceleración al final de la vida útil de una opción. Podría haber rodado hasta el 65 de diciembre, se mantuvo prácticamente plana en la prima, y ​​en realidad redujo el número de puestos desnudos de 8 todo el camino hasta 4. O podría haber incluso bajó todos los 8 de noviembre desnuda pone desde el 65 strke a La huelga de 62,50 en diciembre, mientras que básicamente se mantuvo sin cambios en la nueva prima neta.

Obviamente, me gustaría haber esperado ahora, pero la razón de mi decisión de una semana o más antes fue que fue la primera oportunidad que vi para reducir el número de short pone en circulación. Los mercados de los Estados Unidos han sido muy volátiles en los últimos meses y en el corto plazo pude ver el precio de las acciones de PEP tan fácilmente como el descenso de la subida. No quería encontrarme en una situación al final del ciclo Nov, donde PEP estaba negociando a $ 60 o menos, compartiendo conmigo sentado en un montón de putas cortas en el 65 strke.

5 PEP JAN 21 2012 65 PUTS

Esta vez, me mantuve en la posición anterior (diciembre de 2011) mucho más tiempo antes de rodar.

Aunque para el ciclo de diciembre de 2011 PEP terminó @ $ 64.85 / acción, la acción cerró realmente @ $ 65.19 / share una semana antes, así como superar el nivel de $ 65 en una base intradía en 3 de los últimos 5 días de negociación del ciclo de vencimiento de diciembre.

El jueves 12/15/2011, el día antes del último día de negociación del ciclo y con el comercio de acciones en un rango entre $ 63.94 y $ 65.10, pude pasar de la huelga de diciembre de 2011 65 a la huelga de enero de 2012 65, reducir El número de pendientes de PEP desnudo pasa de 7 a 5, y todavía genera una nueva prima neta de $ 400.85 (que, proyectada a través del período de retención total de 37 días hasta la expiración de enero, equivale a una tasa de retorno anualizada de 12.17% Capital en riesgo de $ 32,500, o 500 acciones de PEP en la huelga de $ 65).

Incluyendo comisiones, me costó un total de $ 225.33 para cerrar el 7 de diciembre pone y recibí $ 626.18 en nueva prima escribiendo el 5 de enero PEP 65 pone.

¿Podría haber hecho un poco mejor en el momento? Seguro - el momento ideal para rodar probablemente habría sido el viernes por la mañana cuando la acción abrió @ $ 65.28 y se negociaba tan alto como $ 65.40 antes de retirar y cerrar en $ 64.71. Este es un gran ejemplo de cómo más cerca de su precio de ejercicio que una acción termina el ciclo de vencimiento en, los rodillos más lucrativo y flexible futuro se convierten.

ACTUALIZACIÓN: El 12/30/2011, el último día de negociación del año (con PEP negociando en un rango entre $ 66.24- $ 66.69), cerré este comercio "temprano" (un descriptivo irónico para estar seguro considerando cuánto tiempo he Sido rodando y ajustando). Cerré el negocio por un par de razones.

La razón principal fue encontrar una manera de terminar este ejemplo en un buen punto de parada cronológica (es decir, al final del año). Y yo estaba dispuesto a cerrar el comercio cerca de tres semanas antes, porque el ingreso neto final de primas que acabé reservando dio lugar a una tasa anualizada ligeramente superior (14,38%) que la celebración para todo el período habría producido.

Y en segundo lugar, esto ha sido un comercio duro y largo, especialmente cuando usted considera que tenía originalmente 2 pone corto en la huelga $ 70. A pesar de que he podido mantener los créditos premium neto mes tras mes, incluso cuando he trabajado para bajar los precios de huelga en los rollos (lo que a veces requería ampliar el número total de puts corto), sigue siendo agradable desde el punto de vista psicológico A dar un paso atrás, reclamar la victoria, y saber que finalmente tienen cero exposición en el comercio. Y que también reservé $ 2344.73 en el proceso.

Y, por último, este último comercio demuestra la rapidez con la que un comercio "submarino" puede revertirse si / cuando el precio de la acción finalmente cotiza cerca del precio de ejercicio. Una vez que los puts están en el dinero o cerca de él (si los rebotes de la acción o usted tienen que bajar el precio de huelga en los rodillos usted mismo) el comercio comienza realmente a las obras en su favor. En este ejemplo, pude generar rendimientos sustancialmente más altos al tiempo que reduje el riesgo global (es decir, reduciendo el número de posiciones cortas en el comercio).

Resumen de operaciones con opciones de PEP

Los ejemplos de comercio de opciones anteriores son una excelente ilustración de cómo el comercio de opciones, cuando se utiliza de manera conservadora, metódicamente, junto con empresas de alta calidad, y todo sin entrar en pánico cuando las cosas parecen ir por el camino equivocado, todavía puede generar retornos lucrativos, Va en contra de usted (e incluso como no he podido hacer siempre los mejores ajustes en retrospectiva).

A finales de 2011, el comercio estaba en una forma mucho mejor que en los últimos meses. Pero a lo largo de estas series de operaciones, ya pesar de los desafíos y técnicamente de ser "submarino" la mayor parte del tiempo, todavía era capaz de generar $ 2344.73 de ingresos registrados en el período de comercio de aproximadamente 8 meses detallado en la tabla anterior (desde el primer comercio hasta El último fue de alrededor de 15 meses, pero recuerde que no tenía opciones de PEP opción abierta en todo de mediados de septiembre de 2010 hasta el final de abril de 2011).

Compare mis resultados desde septiembre de 2010 con el hipotético inversionista que compró acciones en ese momento. A finales de 2011, el precio de las acciones era esencialmente plana. El único ingreso que él o ella habría visto habría sido en forma de dividendos.

En contraste, los $ 2344.73 de los ingresos registrados que recibí se traducirían en aproximadamente 36 acciones libres de PEP (suponiendo un precio de $ 65 / acción) si yo decidiera comprar acciones en este momento. En el actual pago de dividendos que equivaldría a 74,16 dólares en dividendos anuales.

No mire el número pequeño - mire las implicaciones enormes detrás de ese número pequeño. Que 74,16 dólares en dividendos anuales tendría una base de costo cero - que habría costado absolutamente nada. En efecto, sería el ingreso fabricado fuera del aire.

¿Y qué sucede cuando se multiplica lo anterior sobre una cartera completa y durante toda una vida de inversión? ¿Ves ahora por qué soy tan optimista sobre el futuro?

Estos negocios de PEP van hacia adelante

A pesar de que cerré el rollo final de esta secuencia de operaciones a principios de 2011, en 2012, continúo escribiendo nuevas colocaciones en PEP y sigo registrando ingresos de primas adicionales.

Sin importar los zigs aquí y los zags allí, sigo siendo confidente que siempre podré resolver uno de cualquiera de dos objetivos - continúe generando el ingreso de prima reservado adicional. O si las opciones de comercio en el dinero, continúan bajando el precio de ejercicio en las futuras operaciones de rodaje hasta el corto termina eventualmente vence sin valor, momento en el que entonces puedo escribir nuevos oficios a un precio de huelga más ventajoso y, posteriormente, generar niveles mucho más altos de prima ingresos.

No importa qué, espero salir adelante de los inversores que simplemente compró en el mercado abierto. Y el ingreso de primas que he recibido (y seguirá recibiendo en el futuro) me ofrece muchas opciones ventajosas - de comprar X cantidad de acciones gratuitas (igualar la prima neta recibida hasta la fecha) a permitirme definir la cantidad exacta de un De descuento en X mumber de acciones que elijo comprar incluso para retener el importe total de la prima como ingreso personal.

Por último, por favor recuerde que lo anterior es lo que considero un ejemplo de peor caso de inversión apalancada. ¿Qué otro sistema o enfoque le permite generar este tipo de beneficios incluso cuando está equivocado?

Eso es porque cuando se centran en sólo las empresas de más alta calidad. En mi opinión, la desventaja es significativamente limitada, porque incluso en los mercados volátiles y en declive, el precio de las acciones de las empresas de alta calidad disminuye menos y rebotes más rápidamente que la mayoría de las opciones del mercado de otras medias.

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Opciones de compra de acciones es básicamente la compra y venta de contratos de opciones.

Lógicamente eso no tiene sentido ni te ayuda a ver cómo puedes ganar tanto dinero haciéndolo, pero quédate conmigo por un segundo y déjame guiarte por un ejemplo.

Un contrato de opciones es un acuerdo hecho entre dos partes con respecto a la compra o venta de una acción.

"Los inversores inmobiliarios" compran y venden casas

"Comerciantes de acciones" compra y vende acciones de acciones

"Operadores de opciones" compran y venden contratos

Ahora voy a explicar el comercio de opciones de una manera que no tiene nada que ver con el mercado de valores.

Esto le ayudará a entender cómo el comercio de opciones sobre acciones (compra y venta de contratos) puede ser tan rentable.

Digamos que usted encuentra un pedazo subdesarrollado de la tierra que usted cree aumentará en valor sobre los años próximos. La tierra está en medio de la nada, rodeada por 20 millas de bosque a cada lado.

Está valorado en $ 25,000. Usted no quiere comprar la tierra completamente, pero le gustaría atar la tierra con un contrato que le da el derecho de comprarlo en una fecha posterior en el futuro.

Así que usted le da un poco de dinero al dueño y él elabora un contrato que le da el "derecho a comprar" la tierra en cualquier momento durante los próximos 3 años por un "precio fijo" de $ 25,000.

Usted le paga $ 2,000 por los derechos de este contrato. Usted no está "obligado" a comprar la tierra, acaba de comprar el "derecho a comprarlo".

Si decide no comprar el terreno, su contrato expirará y perderá su inversión de $ 2,000.

Usted golpeó el bote!

Dos años más tarde la ciudad ha construido un nuevo centro comercial a 15 millas de la carretera. Los nuevos desarrollos de viviendas han subido y Wal-mart construye una tienda justo al lado del terreno para el cual usted tiene el contrato.

Recuerde que tiene la "derecha, pero no la obligación" de comprar ese lote al lado por $ 25,000 Y solo pagó $ 2,000 por el contrato.

Hace dos años la tierra sólo valía 25.000 dólares porque no había nada a su alrededor.

¿Crees que la tierra vale más ahora que hay centros comerciales, casas nuevas y Wal-Mart al lado?

Sí, usted apuesta su parte inferior que mucho vale más de $ 25.000. Para propósitos de exageración, digamos que el lote ahora vale $ 100,000.

¡Estás muy feliz! Usted posee un contrato que dice que usted consigue comprar un pedazo $ 100.000 de la tierra para solamente $ 25.000.

** En una comprensión a nivel de superficie, ¿puede ver cómo este contrato ahora es más valioso porque el activo subyacente (la tierra) aumentó en valor? **

Si usted ejercitó sus derechos del contrato y compró la tierra que podría mantener, o venderla en el mercado abierto y la diferencia entre lo que lo vendió para y lo que pagó por ella ($ 73.000 o un 270% de retorno de su inversión ).

Tenga en cuenta: un hecho que debe tenerse en cuenta es que si usted compraba la tierra (ejercitar los términos del contrato), necesitaría $ 25,000 y sólo entonces podría venderlo por $ 100,000, logrando así el beneficio.

Ahora aquí es por qué opciones comerciales de valores es tan rentable:

Un operador de opciones simplemente tomaría ese contrato y lo vendería a otra persona.

Usted posee un contrato que dice que usted tiene el derecho de comprar un pedazo de $ 100.000 de la tierra para solamente $ 25.000. ¿Crees que alguien podría estar dispuesto a pagarte más de $ 2,000 para poseer ese contrato?

Sí, cualquier persona en su sano juicio.

Así que un operador de opciones simplemente dar la vuelta y vender el contrato a otra persona por un precio más alto.

Un rápido 900% de retorno de su dinero.

Usted decide que no quiere poseer tierras y prefiere vender su contrato a otra persona.

** Usted vende su contrato a un promotor local por $ 20,000 y se aleja feliz porque acaba de hacer un fácil $ 18,000 dólares o un retorno del 900% de su inversión. **

Y sí, esos tipos de devoluciones son reales. De vez en cuando comparto esos con usted en mis videos que negocian.

Así que ahora usted tiene un ejemplo de cómo los contratos de compra y venta pueden ser rentables. También es probablemente una de las maneras más fáciles de explicar las opciones de comercio porque como un comerciante de opciones, compra y venta de contratos es lo que va a hacer.

** Sugerencia ** No profundice en el ejemplo. Muchas personas tratan de averiguar por qué una persona dejaría que alguien atar sus tierras.

Otros quieren saber por qué la persona que compró el contrato no acaba de comprar la tierra. Basta con mantener su pensamiento en un nivel de superficie por ahora (opciones de compra de acciones comerciales es simplemente comprar un contrato y venderlo a un precio más alto).

Eso es todo por esta lección. Asegúrese de revisar el entrenamiento en video de la fórmula de beneficio de la opción & # xa0; y aprender cómo usamos opciones de acciones para ser financieramente independientes con menos de un millón de dólares.